<div id="mbdsi"></div>

    <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></em>
    <div id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></div><div id="mbdsi"><tr id="mbdsi"></tr></div>

      <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"><mark id="mbdsi"></mark></ol></em>
    1. <div id="mbdsi"></div>

        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        齐鲁证券:山东上市公司量化投资组合

        标签 收益率 证券 收益 
        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        齐鲁证券:山东上市公司量化投资组合

        2010-06-17类别:宏观研究机构:齐鲁证券研究员:尤文静

        [摘要]

        【主要观点】

        本期组合由东港股份、保龄宝、浪潮软件、歌尔声学和华东数控组成,其权重分别为0.3、0.3、0.3、0.07和0.03。

        上期投资组合包括山东如意、华东数控、浪潮软件、山东药玻、鲁抗医药,其权重分别为0.3、0.3、0.3、0.07和0.03。上周沪深300指数上涨0.53%,投资组合下跌2.11%,跑赢沪深300指数1.58%。山东上市公司量化投资组合已经连续4周涨幅超过沪深300指数;在过去的11周中,山东上市公司量化投资组合共有9周涨幅在沪深300指数之上。

        山东上市公司量化组合自2009年11月9日推出首个组合,至2010年6月4日已历经26期。在此期间,沪深300指数下跌20.79%,组合累积上涨20.9%,涨幅跑赢沪深300指数41.69%。

        在我们的量化模型中,运用回归方法计算个股的beta系数,?#21592;?#24449;个股符合的系统性风险;运用时间序列或者回归分析计算个股的预期收益率;以线性规划的算法计算在组合beta系数小于某一常数的约束下实现组合预期收益最大化的量化投资组合。力图分散投资风险,并实现在既定风险下的收益最大化。

        我们的备选股票来自全部的山东A股上市公司。我们希望在数量化策略模型中剔除任何的主观因素,不再涉及任何的定性研究,完全根据市场数据和模型参数给出投资组合的权重配置。通过模型进一步挖掘隐藏在数据中的市场信息;同时根据未来?#27426;?#26102;间的市场表现,严格的检验和修正我们模型,做出有效的、纯粹的数量化策略模型。

        独家调查

        您认为该机构研报?#26082;?#21527;?

        很准

        一般

        不准

        55%

        25%

        20%

        共人投票

        请点击按钮投票

        推荐阅读

        10只基金引入1300亿港股...

        港股直通车或将择时开通,但尚无时间表11月13日,受邀参加第六届中国金融市场年会...

        10月份基金?#23548;?#28857;评:成长风...

        一、市场环?#24120;篈股走势依旧弱?#30130;?#28207;股独领风骚1、股票市场:创业板抗跌,医药地产逆...

        2008港股A股化是一个趋势

        港股直通车”的消息刺激了市场的人气,一度让市场屡创新高。但是该项政策搁浅之后,市...

        2013年2月份基金?#23548;?#28857;评...

        1.市场环境回顾:A股风格明显转向,海外商品重挫2013年2月,中国经济仍然维持...

        2014年qdii配置:美股...

        证券时报记者孙晓辉美联储在12月的议息会议上意外宣布,将放缓其债券购买项目,并承...
        各国货币融资租赁贵金属证券公司期权交易贷款知识期货公司金融知识银行理财产品银行网点信用卡信托产品
        • 热线电话(服务时间 09 : 00 - 21 : 00 )
        • 400-680-8888
        • 关注我们
        Copyright ? 2015 你我贷(www.17975294.com) 网上投资理财 版权所有?#27426;?#32477;借款犯罪,倡导合法借贷,信守借款合约
        关注你我贷官方微信
        11选5任3必中计算方法

          <div id="mbdsi"></div>

          <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></em>
          <div id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></div><div id="mbdsi"><tr id="mbdsi"></tr></div>

            <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"><mark id="mbdsi"></mark></ol></em>
          1. <div id="mbdsi"></div>

                <div id="mbdsi"></div>

                <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></em>
                <div id="mbdsi"><ol id="mbdsi"></ol></div><div id="mbdsi"><tr id="mbdsi"></tr></div>

                  <em id="mbdsi"><ol id="mbdsi"><mark id="mbdsi"></mark></ol></em>
                1. <div id="mbdsi"></div>