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        因欧元汇率走势不明欧元兑美元外汇期权走高

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        由于欧元汇率走势不明,亚洲汇市周四欧元/美元外汇期权隐含波动率小幅走高。

        有银行期权交易员表示,很多市场人士周三之前一直认为欧元兑美元将持续走高,然而市场人气已经转淡;目前市场极其欢迎旨在对冲欧元下跌风险的期权。

        本周早些时候,在欧洲央行(EuropeanCentralBank)官员发表强硬言论后,市场猜测欧洲央行不久或将加息,欧元兑美元涨至1.6020美元的历史高点。

        然而周三公布的欧元区4月份采购经理人指数(PMI)从3月份的52.0跌至50.8,创下2005年8月份以来的最低水平,引发市场担忧欧元区经济增速放缓将导致欧元下挫。这促使投资者买入对冲欧元下跌风险的期权。

        东京的交易员们预期,未来几个交易日内,1个月期欧元/美元平价期权隐含波动率将持续攀升至12%,周四报10.70%/11.00%。

        市场人士目前在关注将于今日晚些时候公布的美国及欧洲经济数据,其中包括美国3月份预售屋销售数据及耐用品订单数据。

        另一名银行交易员表示,如果美国方面的数据表现疲软,会重新引发市场对美国联邦储备委员会(FederalReserve,Fed)将进一步减息的预期,进而推高欧元兑美元汇率,令欧元/美元外汇期权隐含波动率承压。

        然而他表示,一旦欧元区经济数据凸现出欧洲经济疲软,那么投资者可能会纷纷买入期权以对冲欧元下跌风险。

        ?#26412;?#26102;间10:30,东京汇市周四1个月期美元/日元外汇期权隐含波动率为12.60%/13.00%,周三为13.60%/13.90%,纽约汇市周三为13.60%/13.90%?#27426;?#20140;汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.70%/11.00%,周三为10.80%/11.10%纽约汇市周三为10.40%/10.90%?#27426;?#20140;汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.10%/11.90%,周三为11.20%/11.70%纽约汇市周三为11.20%/11.70%,。

        东京汇市周四3个月期美元/日元外汇期权的隐含波动率为12.05%/12.45%,周三为12.50%/12.90%纽约汇市周三为12.60%/13.00%。

        上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

        在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为2.1%/2.7%,纽约市场周三为2.4%/3.2%。

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