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        【股指期货】渤海证券--股指期货研究:基于自适应均线的趋势投资策略

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        【研究报告内容摘要】

        自适应均线――更为“聪明”的趋势追踪工具。为了避免噪音产生的虚假信号,同时消除长期趋势中的滞后特性,因此需构建一条均线,使其能根据市场趋势变化速度进行调节。目前市场上比较普遍和流行的方法,是美国人佩里考夫曼创造的自适应均线。

        自适应均线能较好捕捉我国股票、期货市场趋势变化。利用考夫曼方法构建沪深300指数的自适应均线,其能根据趋势变化的速度进行调节,在牛市和熊市中自适应均线紧随指数向上或向下变化,而在市场处于横盘震荡时期,其变化明显减慢。此外,我们也检验了股指期货当月连续?#26174;?#30340;15分钟数据情况,同样得到较好的效果。

        以自适应均线为核心,同时考虑不同环境下市场趋势变化的差异,从而构建交易策略。而以此为核心的交易策略的买卖信号可设为自适应均线向上拐头时,买入;自适应均线向下拐头时,卖出。为避免市场横盘震荡时产生较多虚假信号,在?#23548;?#20132;易策略中通常会设置一个过滤器。而考虑大盘不同市场环境的差异会导致趋势变化速度不同,因此我们设置三种交易策略:策略一,选用同一过滤器参数;策略二:市场?#38505;恰?#24066;场下跌选用不同的过滤器参数;策略三:入场条件、离场条件设置不同的过滤器参数。

        模拟交易结果显示入场、离场时设置不同的过滤器参数这一交易策略收益性最?#36873;?010年6月21日至2010年7月30日模拟期间,以股指期货当月?#26174;?5分钟数据为样本,三种交易策略的模拟交?#36164;?#30410;率分别为82.54%、32.65%和94.47%。这表明,在不同的时期市场?#38505;?#26102;和市场下跌时趋势变化速度有所差异,因此利用参数优化期的优化参数在实证期进?#24515;?#25311;交?#36164;?#31574;略二的效果并不理想。而其他两种策略取得较好模拟收益率则表明这两种交易策略稳定性相对较好。同时,?#24189;?#25311;结果中?#37096;?#30475;出通过设置不同的入场和离场条件能有效地提高收益率,且从最大回撤幅度来看该策略的风险也相对较小。

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