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        【股指期货】渤海证券--构建MACD期货趋势交易系统

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        【研究报告内容摘要】

        经典趋势分析工具――MACD指标。MACD指标利用了快、慢两条均线的变化来捕捉市场趋势,避免了单根均线在反映市场趋势方面呈现的弱点。

        同时不同于双均线指标,MACD指标运用了指数?#20132;?#30340;概念,即对历史价格进行加权平均,目的是提升当前收盘价格在均值中的比重。

        利用DIF与DEA交叉状态设置入场、离场条件,?#28304;?#20026;核心构建的交易策略效果并不理想。对于MACD应用我们首先考虑遵循通用基本原则即当DIF上穿DEA时买入;DIF下穿DEA时卖空,由此构建MACD趋势交易系统。我们以沪深300指数日数据作为股指期货日数据替代在2005年4月8日至2010年7月30日进?#24515;?#25311;交易,结果显示期间共交易84次,交易过于频繁,且累积收益率也仅为995.89%。这预示着仅以DIF与DEA交叉情况作为判断入场、离场的条件成功率不高,会产生较多虚假信号,导致模拟交易收益较差。

        利用DIF与MACD的位置判断改进交易策略,收益率大大提升,频繁交易现象也明显改善。进一步分析发现当MACD与DIF同时在零轴上方时,市场处于多头市中,?#28304;?#20316;为买入的条件成功概率相对较高。而当MACD与DIF同时处于零轴下方时,市场疲弱,空头能量较高,之后市场出现下跌的可能性较大,这也意味着此时做空的可靠性较高。因此,我们以MACD与DIF的位置作为判断入场、离场依据,?#28304;?#26500;建的交易策略在上述模拟期间收益率大幅提高至6387.91%,交易次数降为56次。

        股指期货实证检验结果亦表明构建的MACD交易系统有效。根据参数优化的结果,选择10,21,8作为MACD参数,?#28304;?#26500;建交易系统在6月21日至8月30日期间取得176.59%的累积收益率,即盈利76.59%,同期沪深300指数仅上涨4.83%。

        MACD趋势交易系统也存在不足和缺陷。MACD指标本质上是从均线衍生出来的,因此具有与其他均线系统类似问题即指标具有?#27426;?#28382;后性且在趋势市中因其能较好捕捉市场趋势,收益情况通常较好,但在震荡市中虚假的买入、卖空信号将频繁产生,交易系统在该阶段很难有所作为。因此,未来我们也将进一步考虑结合一些其他指标分析工具以期能增强交易系统在震荡市中发挥的效用。

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